サービス · アナリティクス
オルタナティブ投資家のためのポートフォリオ分析。
ポートフォリオをアップロードし、保有するすべてのマネージャーにわたるファクター・エクスポージャー、アトリビューション、リスク、アルファを分析。すべては機関投資家水準のデュー・デリジェンスを基盤としています。
ポートフォリオを基礎的なエクスポージャーへ分解します。バリューやモメンタム、キャリーといったスタイル・ファクターだけでなく、セクター・地域・通貨まで。資本の配分先ではなく、リスクが実際にどこにあるのかをマネージャー横断で把握できます。
任意の期間で、リターンをマネージャー・戦略・ファクターに要因分解します。何がパフォーマンスを牽引したのか、そしてそれが真のスキルによるものか、安く買えたはずのベータによるものかを見極めます。
共通ファクターを除いたマネージャー固有のアルファを抽出し、マネージャー間の相関やポジションの重複を可視化。混雑や見えない集中を、損失につながる前に発見できます。
プラットフォーム
ポートフォリオから、明快な全体像へ
アップロードして統合
保有するすべてのマネージャーとビークルのポジションを取り込み、単一のファクター・リスクモデルへ正規化・マッピング。ソースデータがどれほど断片的でも、ポートフォリオ全体を一貫した基準で分析します。
元機関投資家アロケーターとクオンツ・アナリストが、アロケーターが実際にマネージャーを評価する流れに沿って構築しました。
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